最適なテクニカルの組み合わせ(1)

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2014年11月26日掲載

コラム

最適なテクニカルの組み合わせ(1)

最適なテクニカルの組み合わせ(1) テクニカル指標にはまだまだ多くの種類がありますが、今回と次回はこれまで紹介したテクニカル指標の中からいくつかを組み合わせて使うことについて考えてみます。テクニカル指標を組み合わせるメリットは、売買シグナルの出る頻度は少なくなる代わりに、そのシグナルの精度を高めてあげることにあります。

ADXをフィルターに使おう

今回は、「FXで使えるテクニカル移動平均線の基本編」から2本の移動平均線のゴールデンクロス・デッドクロス、「移動平均線を使いこなしてFXで収益をあげる応用編」から高値移動平均・安値移動平均、「オシレーター系指標でトレンドの勢いと過熱を見る」からDMIをピックアップしながら、若干のアレンジを加えて使い方を紹介しましょう。

まず、売買シグナルを考える際の最初のフィルターとしてADXを使います。ADXはトレンドの有無を判断するためのテクニカル指標として使い勝手が良いので、ここではADXからトレンドがあると判断できる時に順張り系のテクニカル指標で売買を行うことを考えます。また高値移動平均・安値移動平均を併用することで、エントリー(新規)だけでなくエグジット(仕切り)の水準も示していくことも考えます。

まず、エントリーのための売買シグナルとして4期間と18期間の終値による単純移動平均線を使います。ここでは、長期移動平均線の傾きに関係なく4期間>18期間であれば買い、4期間<18期間であれば売り、とします。

ここで、フィルターとしてADX(パラメータは14期間)を用います。ADXが上昇時の売買シグナルを採用し、仮に売買シグナルが出てもADXが下降している場合には、ADXが上昇するまで待ち、ADXが上昇に転じたことをもって売買シグナルが発生したと考えます。つまり、ADXの上昇は後追いでも構わないということです。

新規ポジションを作るときのエントリーのルールをまとめると以下の通りです。

  • 新規買い:ADXが上昇時の4期間と18期間の移動平均線のゴールデンクロスで買い
  • 新規売り:ADXが上昇時の4期間と18期間の移動平均線のデッドクロスで売り
     *ADXが下降している場合は、ADXの上昇を待ってエントリー

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決済するときのルールも予め決めておく!

次に、エグジット(仕切り)については異なるテクニカル指標である高値移動平均・安値移動平均を用います。エントリーとエグジットのテクニカル指標を分けることはよくあることですが、エグジットに使うテクニカル指標は、トレーリングストップをベースとした指標を使うことが一般的です。今回のシリーズでは紹介しませんでしたが、パラボリックは代表的な指標と言えるでしょう。今回は、高値移動平均・安値移動平均をアレンジしたハイロー・アクティベーターというカスタム指標(HiLo Activator)を用います。

ハイロー・アクティベーターは、ロバート・クラウス氏が紹介した指標で実体は3期間の高値移動平均・安値移動平均です。ただ、トレーリングとして使いやすくするために、下降トレンドから上昇トレンドへの転換は3期間高値移動平均を終値で上抜いた時点とし、その場合には3期間安値移動平均のみをトレーリングのサポートとして表示します。同様に上昇トレンドから下降トレンドへの転換は3期間安値移動平均を終値で下抜いた時点とし、その場合には3期間高値移動平均のみをトレーリングのレジスタンスとして表示します。

さらに、チャートを見ているとライブチャートの場合には、最後の足の四本値が変化すると指標の値も変化してしまうため、ハイロー・アクティベーターでは指標を1期間先行させ、ひとつ前の確定した足により計算された指標を使います。この1期間先行させることで確定した値を参照するという手法は他のテクニカル指標においても考えてみるべきと言えるでしょう。

ここで、仕切りのルールをまとめておきます。

  • 仕切り売り(買いポジの仕切り):デッドクロス、もしくはハイロー・アクティベーターの下抜け
  • 仕切り買い(売りポジの仕切り):ゴールデンクロス、もしくはハイロー・アクティベーターの下抜け

さらに、地合いが元に戻った場合のリエントリー(同方向ポジションの作り直し)についても考えます。エントリーのルールが維持されている時にハイロー・アクティベーターが転換した場合は、リエントリー(同方向ポジションの作り直し)することとします。まとめると以下の通りです。

ADX上昇(後追い可)かつ4期間平均>18期間平均の時に、ハイロー・アクティベーターが上側から下側に転じた場合は買い直し

ADX上昇(後追い可)かつ4期間平均<18期間平均の時に、ハイロー・アクティベーターが下側から上側に転じた場合は売り直し

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実際にチャートで見てみよう!

それでは、チャートを見てみましょう。

ドル円(日足)のメインチャート部分に、4期間移動平均(青)、18期間移動平均(赤)、ハイロー・アクティベーター(緑)を表示し、サブチャート部分にADX(青)を表示してあります。

ドル円(日足)チャートとADXのイメージ

エントリーの絶対条件としてADX上昇がありますので、わかりやすく目立たせるためADXが上昇している期間を残して、それ以外の期間はグレーアウトさせます。そして、条件が整ったローソク足に買い(黄緑の▲)、売り(赤い▼)のマークを付けてみましょう。3箇所にマークが付いています。

ADXの上昇している期間のチャートイメージ

左から順に見ていきます。

①=7月28日:ADXが既に上昇時に4期間移動平均と18期間移動平均のゴールデンクロスが起きているので新規買いエントリー。ハイロー・アクティベーターでトレーリングします。

②=8月6日:ハイロー・アクティベーターを下抜けしましたので、仕切り売り(買いポジの仕切り)。次の新規売りエントリーか買い直しのリエントリー待ちとなります。

③=8月13日:4期間移動平均>18期間移動平均の状態で、後追いでADXが上昇に転じハイロー・アクティベーターが下側に転じたので買い直し(リエントリー)

チャート一番右端(9月16日)時点では、4期間移動平均>18期間移動平均の状態は維持されていて、ハイロー・アクティベーターもトレーリングを続けています。今後、デッドクロス、もしくはハイロー・アクティベーターの下抜けで仕切り売りとなります。

今回は、テクニカル指標の組み合わせを考えながら、エントリー、エグジット、リエントリーといった明確なルールの考え方について紹介しました。MT4であればEA(自動売買プログラム)でシステムトレード(自動売買)を行うことも可能ですが、EAは厳格に判断してしまうため、テクニカル分析にある程度慣れた人の場合、裁量の余地も残しておくことは結構効果的であることを付け加えておきます。

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山中康司氏
山中康司氏
1982年アメリカ銀行入行、1989年バイスプレジテント、1993年プロプライエタリー・マネージャー。1997年日興証券入社、1999年日興シティ信託銀行為替資金部次長。2002年アセンダント社設立・取締役。テクニカル分析とアストロを組み合わせた独自の為替予測を行ない、各社にレポートを配信。セミナー講師やコンサルティング等もつとめている。

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